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[通貨オプション]R/Rは縮小、円コール買い一服

 ドル・円オプション市場で、変動率は低下。米株が反発し、原油価格も戻しており、リスク回避ムードが後退している。欧州委員会がイタリアの予算案をEUの財政ルール違反と判断したが、織り込み済みのようす。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一服している。
■変動率
・1カ月物7.23%⇒6.82%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.37%⇒7.12%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.79%⇒7.61%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.24%⇒8.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.99%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.26%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.47%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.71%⇒+1.69%(8年10/27=+10.71%)
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