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[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退

 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退したほか、レンジ相場を受けてオプション売りが強まった。
リスクリバーサルは調整色が強く、まちまちだった。
■変動率
・1カ月物6.64%⇒6.08%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物7.17%⇒6.84%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.61%⇒7.36%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.09%⇒7.90%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.95%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.23%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.43%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.71%⇒+1.69% (8年10/27=+10.71%)
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