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[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。リスク警戒感が後退し、オプション売りが継続した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。
■変動率
・1カ月物8.97%⇒8.34%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.69%⇒8.34%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.62%⇒8.34%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.66%⇒8.44%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.84%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.93%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.03%⇒+1.79%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.20%⇒+1.97%(8年10/27=+10.71%)
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