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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが再燃

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルはまちまち。調整色が強まり、1,3か月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、1年物では後退した。
■変動率
・1カ月物7.93%⇒8.08%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.13%⇒8.22%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物8.26%⇒8.30%(08年10/24=25.50%)
・1年物8.45%⇒8.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.45%⇒+1.46%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.63%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.74%⇒+1.74%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.94%⇒+1.92%(8年10/27=+10.71%)
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