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[通貨オプション]1年物変動率、過去最低水準、レンジ相場が継続

 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが続いた。特に長期物は過去最低水準付近で推移。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが強まった。
■変動率
・1カ月物4.76%⇒4.66%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.28%⇒5.23%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.83%⇒5.79%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.47%⇒6.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.87%⇒+0.81%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.13%⇒+1.10%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.29%⇒+1.28%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.50%⇒+1.49%(8年10/27=+10.71%)
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